Inhalt
Irmhild Wrede untersucht, welche
ökonomischen Auswirkungen es für Banken hat, wenn die
internen Bonitätseinschätzungen zwar im Durchschnitt
korrekt sind, jedoch eine gewisse Streuung als Fehlerterm
beinhalten. Die Autorin zeigt, dass es für Kreditinstitute
in gewissen Situationen durchaus von Vorteil sein kann,
ungenaue Ratingverfahren zu verwenden. Hieraus leitet sie
resultierende Anreize für Banken sowie
Handlungskonsequenzen für die Bankenaufsicht
ab.
Inhaltsverzeichnis
Verwendung ungenauer PD-Schätzer im
Baseler IRB-Ansatz; Reduktion der Eigenmittelanforderung;
Winner's Curse infolge ungenauer PD-Schätzungen;
Auswirkungen auf die Ergebnisse der Modellvalidierung;
Anreize für Banken und Konsequenzen für die
Aufsicht
Über den Autor
Dr. Irmhild Wrede promovierte bei
Prof. Dr. Andreas Pfingsten am Institut für Kreditwesen der
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.
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